60/40, Barbell de Taleb ou DCA sur ETF Monde : ce qu'ont réellement produit ces trois stratégies en cinq ans
Ce backtest compare les performances sur cinq ans de trois approches d’investissement appliquées à un capital de 100 000 € : le portefeuille 60/40, la stratégie Barbell de Taleb et le DCA sur un ETF Monde. L’analyse met en évidence l’influence des dates d’investissement, du niveau de risque et du rythme de déploiement du capital, tout en confrontant les résultats aux travaux de Vanguard sur le DCA et l’investissement immédiat.
Afin de mesurer la sensibilité des résultats aux dates retenues, les stratégies sont comparées sur deux périodes différentes de cinq ans :
- du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
- du 1er août 2021 au 31 juillet 2026.
Les résultats sont exprimés en euros et reposent sur un capital initial de 100 000 EUR. Ils sont présentés avant fiscalité et hors frais de transaction.
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